35B111 :Inleiding Econometrie
(Introduction Econometrics)

Algemeen

Voertaal 2-talig (N/E)
Werkvorm: 4 uur hoorcollege (Engels) en 2 uur werkcollege/computerpracticum (Bi-lingual) per week (Geen informatie over collegetijden bekend)
Tentamenvorm: opdracht en schriftelijk tentamen (schriftelijk tentamen 80% van het definitieve cijfer/opdracht 20% van het definitieve cijfer) (Tentamenrooster)
Niveau:Bachelor
Studielast:6 ECTS credits
Inschrijving:Blackboard

Docent(en)


prof. dr. A.H.O. van Soest (Coordinator)

dr. T. Kantarci

E. Beusch


Doel van de cursus

De studenten leren enkele belangrijke econometrische methoden die veel gebruikt worden in modern economisch onderzoek. Ze maken gebruik makend van wat ze geleerd hebben bij Lineaire Algebra en Kansrekening en Statistiek om de eigenschappen af te leiden van de kleinste kwadratenschatter (OLS) in het standaard lineaire model en enkele meer algemene modellen. Ook maken ze kennis met het probleem van endogene regressoren en met instrumentele variabelen en twee staps kleinste kwadraten (2SLS) schatters. Bovendien passen de studenten de geleerde methoden toe op economische vraagstukken. Bij de hoorcolleges worden voorbeelden uit de economie behandeld. Bij de werkcolleges en computerpractica leren de studenten meer van de theorie, maar passen ze ook de geleerde methoden toe met behulp van het software pakket STATA. Hierbij ligt de nadruk op een zorgvuldige keuze van het econometrische model en op de interpretatie van de empirische resultaten.


Inhoud van de cursus

Studenten raken vertrouwd met de volgende onderwerpen:
 

  • Wat is econometrie? (verschillende soorten data sets, oorzakelijke verbanden, ceteris paribus conditie)
  • De lineaire algebra van de kleinste kwadraten methode (enkelvoudige en multipele lineaire regressie, maten van aanpassing, Multi-collineariteit, voorspellingen, marginale effecten, dummy variabelen, interactietermen)
  • Het standaard lineaire model (statistisch model, OLS schatter, verklarende statistiek op basis van OLS; t-toets, F-toets, betrouwbaarheidsinterval)
  • Uitbreidingen van het standaard lineaire model (heteroskedasticiteit, tijdreeksdata, strikte en zwakke exogeniteit)
  • Endogene regressoren (asymptotische eigenschappen, identificatie, instrumentele variabelen, 2SLS).


Bijzonderheden

  • Toepassingen zoals: beloningsverschillen, huizenprijzen, tevredenheid met pensioenen, effectiviteit van televisie reclame, economische groei, participatie op de arbeidsmarkt.


Verplichte literatuur

  1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, Cengage Learning, 2014.


Gewenste voorkennis

Linear Algebra, Inleiding Analyse en Kansrekening, Kansrekening en Statistiek


Verplicht voor

(25-aug-2017)